Functie PRIJS.VERVALDAG
From Apache OpenOffice Wiki
< NL | Documentation | How Tos
PRIJS.VERVALDAG
Berekent een prijs (per 100 valutaeenheden aan waarde) voor een obligatie die rente uitkeert op de vervaldatum.
Syntax:
PRIJS.VERVALDAG(afrekeningsdatum; vervaldatum; uitgiftedatum; rente; opbrengst; basis)
- afrekeningsdatum: de afrekenings- (aankoop) datum van de obligatie.
- vervaldatum: de verval- (afschrijvings) datum van de obligatie.
- uitgiftedatum: de originele uitgiftedatum van de obligatie.
- rente: de (jaarlijkse) rentekoers van de obligatie (rente wordt alleen betaald op de vervaldatum).
- opbrengst: het (jaarlijkse) rendement van de obligatie.
- basis: is het kalendersysteem dat moet worden gebruikt. Wordt standaard 0 indien weggelaten.
- 0 - US-methode (NASD), 12 maanden van elk 30 dagen
- 1 - Echte aantal dagen in maanden, echte aantal dagen in het jaar
- 2 - Echte aantal dagen in maanden, jaar heeft 360 dagen
- 3 - Echte aantal dagen in maanden, jaar heeft 365 dagen
- 4 - Europese methode, 12 maanden van elk 30 dagen
- Deze functie berekent een prijs (of waarde), per 100 valuta-eenheden nominale waarde, voor een obligatie die slechts één maal rente betaalt, op de vervaldatum.
- PRIJS.VERVALDAG geeft terug:
- huidige_waarde_van_afschrijvingswaarde_en_rente - opgebouwde_rente
- waar huidige waarde wordt berekend over een niet-samengevoegde basis.
Voorbeeld:
PRIJS.VERVALDAG("15-02-2007"; "06-04-2007"; "06-01-2007"; 5%; 6%; 0)
- geeft bij benadering 99,85 terug. U koopt en betaalt een obligatie op 15 februari 2007; de (90-dagen) obligatie werd uitgegeven op de 6e januari 2007 en zal vervallen op de 6e april 2007, waarbij de opbrengst de zichtbare waarde van € 1000 is en een rentebetaling van € 1000 * 5%*90/360. Uitgaande van een jaarlijkse rente van 6%, is de waarde van de obligatie op 15 februari 2007 € 998,50 met behulp van het datumsysteem basis 0.
Problemen:
- Er zijn (uitzonderlijke) omstandigheden waarbij de resultaten voor Calc en Excel van elkaar verschillen.
- De gebruikte formule houdt geen rekening met samengevoegde rente. Indien u deze functie gebruikt voor het berekenen van de waarde van een obligatie en als de vervaldatum over meer dan een jaar is, kies dan uw gewenste opbrengst met de nodige zorg.
- De prijs wordt berekend vanaf de afrekeningsdatum (als het geld betaald wordt). Het contract om de obligatie te kopen mag daarvoor liggen (bijvoorbeeld 3 dagen).
Zie ook
