База Знаний: Функции Calc. COUPDAYBS

From Apache OpenOffice Wiki
< RU‎ | kb
Jump to: navigation, search



COUPDAYBS

Функция возвращает число дней с предыдущей даты выплаты процентов по ценным бумагам до даты соглашения (даты покупки ценных бумаг).

Синтаксис функции:

=COUPDAYBS(settlement; maturity; frequency; basis)
Рис. 1. Пример функции.
где:
  • settlement — дата покупки ценных бумаг;
  • maturity — дата, когда наступает срок платежа по ценным бумагам. Эта дата определяет момент истечения срока действия ценных бумаг;
  • frequency — количество выплат процентов за год.
    • для ежегодных выплат — 1;
    • для полугодовых выплат — 2;
    • для ежеквартальных выплат — 4;
  • basis — определяет используемую календарную систему. По умолчанию 0 если опущено:
    • 0 — американский метод (NASD), 12 месяцев по 30 дней каждый;
    • 1 — точное число дней в месяцах, точное число дней в году;
    • 2 — точное число дней в месяце, год имеет 360 дней;
    • 3 — точное число дней в месяце, год имеет 365 дней;
    • 4 — европейский метод, 12 месяцев по 30 дней каждый.


Пример

Облигации, выпущенные 15 ноября 1999 г., с десятилетним сроком; срок платежа — 15 ноября 2009 г. Впоследствии они покупаются на вторичном рынке, с датой расчёта от 25 января 2007 г. Проценты выплачиваются раз в полгода (частота — 2); таким образом проценты подлежат выплате 15 мая и 15 ноября каждый год, в течение срока облигации. Используя basis = 1, имеем 71 (фактический) день в процентный период непосредственно перед датой покупки, с 15 ноября 2006 г. до 25 января 2007 г. (поэтому = “25.01.2007” – “15.11.2006” также возвращает 71).





InfraOffice.pro 3.1.x









Personal tools